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第1题
假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字（请将结果填写在表格中
假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字(请将结果填写在表格中，并列出计算过程)。
证券名称
期望报酬率
标准差
与市场组合
的相关系数
β值
无风险资产
？
？
？
？
市场组合
？
10%
？
？
A股票
22%
0.65
1.3
B股票
16%
15%
？
0.9
C股票
31%
0.2
第2题
某证券的期望收益率为11%，β系数为1.5，无风险收益率为5%，市场组合期望收益率为9%，根据资本资产定
价模型，该证券()。
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A．被低估
B．被高估
C．定价合理
D．条件不充分，无法判断
第3题
已知甲股票的风险收益率为20%，市场组合的风险收益率为16%，甲股票的必要收益率为25%，假
设资本资产定价模型成立，乙股票的届系数为0.8，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为40%，由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4。
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要求：
(1)计算甲股票的β系数、无风险收益率；
(2)计算股票价格指数平均收益率；
(3)计算资产组合的β系数和预期收益率；
(4)计算资产组合收益率与市场组合收益率的协方差(保留三位小数)；
(5)确定证券市场线的斜率和截距。
第6题
1976年，理查德·罗尔对资本资产定价模型提出了批评，因为该模型永远无法用经验事实来检
验。与此同时，威廉·夏普突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。 （）
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A．正确
B．错误
C．放弃
第7题
资本资产定价模型认为任何风险资产的收益是该资产相对于市场的系统风险的线性函数。（)A．正确B．错
资本资产定价模型认为任何风险资产的收益是该资产相对于市场的系统风险的线性函数。 ()
A．正确
B．错误
第9题
在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（）。 A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（）。
A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险
D．该证券组合属于无风险资产
第10题
资本资产定价模型的表达式为R=Rf+β×(Rm-Rf)，下列说法正确的有()。
A.Rm表示市场组合的风险收益率
B.(Rm-Rf)表示证券市场线斜率
C.(Rm-Rf)表示市场风险溢酬
D.Rf表示证券市场线截距
第11题
某股票的β值是1.5，市场报酬率是10%，无风险报酬率是5%，预期回报是11元，根据资本资产定价模型(CAPM)，该股票的售价应该是()。
A.425元
B.800元
C.110元
D.569元
