题目内容
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[主观题]
面额为100元，期限为10年的零息债券，按年计息，当市场利率为6%时，其目前的价格是（）元。A.55.84B.5
面额为100元，期限为10年的零息债券，按年计息，当市场利率为6%时，其目前的价格是（）元。
A.55.84
B.56．73
C.59．21
D.54．69
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面额为100元，期限为10年的零息债券，按年计息，当市场利率为6%时，其目前的价格是（）元。
A.55.84
B.56．73
C.59．21
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A.89.29
B.92.92
C.100
D.100.32
6个月期与1年期的零息利率均为每年10％。一个剩余期限为1 8个月，息票利率为每年8％(半年付息一次，且刚刚付过一次利息)，收益率为10．4％的债券价格是多少？18个月的零息利率为多少？这里的所有利率均为每半年复利一次。
期限为12．75年的零息债券按到期收益率8％(实际年收益率)出售。凸性为150．3，修正久期为11．81年。30年期，息票利率为6％的债券。每年付息，也按8％的到期收益率的价格出售。有近似的久期11．79年，但凸性为231．2。 a．假定两种债券准确的到期收益率上升为9％，两种债券的实际资本损失百分比是多少？根据久期一凸性法则估计的资本损失百分比又是多少？ b．假定到期收益率下降为7％，重新回答第a问。 c．比较两种债券在上述两种情况下的表现。根据投资表现的}匕较结果，说明凸性的作用。 d．根据你对第c问的回答。你认为两种债券如果具有相同的久期但有不同的凸性。而两种债券的收益率总是增加或减少相同的比例。如本题例中所示。它们可能在最初按相同的到期收益率定价吗？在这种情况下有人会愿意买有较低凸性的债券吗？
A．96.87元
B．98.26元
C．99.83元
D．99.99元
(复旦大学2014)一个面值为100元，息票率为6％，每年付息1次期限为3年的债券。其到期收益率为6％，求它的久期，修正久期和凸度。根据久期法则，债券收益率每下降1％，债券价格变化多少？
A.形式上没有债券利息
B.实质上没有债券利息
C.不是按票面额发行
D.在日本的二级市场上债券到期时债券价格上升的收益不用缴税
E.到期时发行人按面值偿还
A.100
B.90.39
C.96
D.98
