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[单选题]
某投资者买入一份看涨期权,在某一时点,该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格,则在此时该期权是一份()。
A.实值期权
B.虚值期权
C.平值期权
D.零值期权
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A.实值期权
B.虚值期权
C.平值期权
D.零值期权
6月5日,某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,当前的现货指数为249点。该投资者的损益平衡点是()点。
A.250
B.251
C.249
D.240
2008年6月,某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,当前的现货指数为249点。6月10日,现货指数上涨至265点,权利金价格变为20点,若该投资者将该期权合约对冲平仓,则交易结果是()美元。
A.盈利5000
B.盈利3750
C.亏损5000
D.亏损3750
A.若市场价格为1 000元/吨,损失为400元
B.若市场价格为1 060元/吨,损失为400元
C.若市场价格为1 040元/吨,收益为1 600元
D.若市场价格为1 030元/吨,收益为1 000元
A.买进该期货合约的看涨期权
B.卖出该期货合约的看涨期权
C.买进该期权合同的看跌期权
D.卖出该期权合同的看跌期权
A.2
B.2.13
C.2.76
D.2.81
价格为20元一股,合约规定股票数量10000股,期权价格为3元一股,在未来的3个月,投资者可能有几种选择,并分别计算出其盈亏。(提示:本题不考虑交易费用及期权价格的变动。)
A.0.30
B.0.31
C.0.45
D.0.46
看涨期权的买方具有在约定期限内按()卖出一定数量金融资产的权利。
A.协定价格
B.期权价格
C.市场价格
D.期权费加买入价格