下列关于资本市场线(CML)和证券市场线(SML)正确的是()。A.CML经过代表市场组合的点,而SML不是B.CM
下列关于资本市场线(CML)和证券市场线(SML)正确的是()。
A.CML经过代表市场组合的点,而SML不是
B.CML是表示资产组合的收益率期望值与方差的函数关系,而SML不是
C.CML和SML都运用β衡量非系统性风险
D.非均衡点位于CML以上空间,位于SML以下空间
下列关于资本市场线(CML)和证券市场线(SML)正确的是()。
A.CML经过代表市场组合的点,而SML不是
B.CML是表示资产组合的收益率期望值与方差的函数关系,而SML不是
C.CML和SML都运用β衡量非系统性风险
D.非均衡点位于CML以上空间,位于SML以下空间
关于资本市场线,哪种说法不正确?()
A.资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点
B.资本市场线是可达到的最好的市场配置线
C.资本市场线也叫证券市场线
D.资本市场线斜率总为正
A.詹森指数是绝对数值,特雷诺指数和夏普指数是相对值
B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础,夏普指数以资本市场线为基础
C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标,夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标
D.在三个指标的图线上,位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
E.以上都不对
对于市场投资组合,下列哪种说法不正确? ()
A.它包括所有证券
B.它在有效边界上
C.市场投资组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比
D.它是资本市场线和无差异曲线的切点
证券市场线描述的是()。
A.证券的预期收益率与其系统风险的关系
B.市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
C.证券收益与指数收益的关系
D.由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合
要求:
(1)计算甲股票的β系数、无风险收益率;
(2)计算股票价格指数平均收益率;
(3)计算资产组合的β系数和预期收益率;
(4)计算资产组合收益率与市场组合收益率的协方差(保留三位小数);
(5)确定证券市场线的斜率和截距。
下列关于双代号时标网络计划的表述中,正确的是()。A.双代号时标网络计划只能表示工作的开始和完成
下列关于双代号时标网络计划的表述中,正确的是()。
A.双代号时标网络计划只能表示工作的开始和完成时间
B.虚箭线只能垂直都是因为虚工作的持续时间为零
C.时标网络计划宜按各项工作的最晚开始时间编制
D.双代号时标网络计划必须以天为时标单位
A.双代号时标网络计划只能表示工作的开始和完成时间
B.虚箭线只能垂直都是因为虚工作的持续时间为零
C.时标网络计划宜按各项工作的最晚开始时间编制
D.双代号时标网络计划必须以天为时标单位
下列关于工程网络计划中关键工作和关键线路的说法正确的是()。
A.双代号网络计划中总时差为最小的工作应为关键工作
B.单代号网络计划中总时差为最大的工作应为关键工作
C单代号搭接网络计划中总时差为最小的工作应为关键工作
D.单代号网络计划中从起点节点开始到终点节点均为关键工作,且所有工作的时间间隔仅为零的线路应为关键线路
E.双代号时标网络计划中自终点节点逆箭线方向朝起点节点观察,自始至终不出现波形线的线路为关键线路
下列关于ERM三个维度及其关系的表述,正确的是()。
A.企业的层级,包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司
B.全面风险管理要素有8个,即内部环境、目标设定、事件识别风险评估、风险对策、控制活动、信息和交流、监控
C.企业的4个目标服务都是为全面风险管理的8个要素服务的
D.企业各个层级都要坚持相同的4个目标
E.企业的4个目标与企业无关
关于证券市场的类型,下列说法不正确的是() 。
A.在弱式有效市场中,要想取得超额回报,必须寻求历史价格信息以外的信息
B.在半强式有效市场中,只有那些利用内幕信息者才能获得非正常的超额回报
C.在强式有效市场中,任何人都不可能通过对公开或内幕信息的分析来获取超额收益
D.在强式有效市场中,证券组合的管理者往往努力寻找价格偏离价值的证券