可以直接判断组合风险调整收益是否战胜市场基准的指标是()。A.信息比率B.M2测度C.夏普指数D.特
可以直接判断组合风险调整收益是否战胜市场基准的指标是()。
A.信息比率
B.M2测度
C.夏普指数
D.特雷诺指数
可以直接判断组合风险调整收益是否战胜市场基准的指标是()。
A.信息比率
B.M2测度
C.夏普指数
D.特雷诺指数
可以直接判断组合风险调整收益是否战胜市场基准的指标是()。
A.信息比率
B.M2测度
C.夏普指数
D.特雷诺指数
证券市场线描述的是()。
A.证券的预期收益率与其系统风险的关系
B.市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
C.证券收益与指数收益的关系
D.由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合
A.其目标是使债券投资组合达到与某个特定指数相同的收益
B.目的是使所管理的资产组合免于市场利率波动的风险
C.目的是使所管理的资产组合尽量接近于某个债券市场指数的表现
D.获得超额投资收益
A.买入并持有策略
B.投资组合策略
C.投资组合保险策略
D.恒定混合策略
证券投资基金通过多样化的资产组合,可以分散的风险是()。
A.系统性风险
B.市场风险
C.非系统性风险
D.政策风险
要求:
(1)计算以下指标:
① 甲公司证券组合的β系数;
② 甲公司证券组合的风险收益率(RP);
③ 甲公司证券组合的必要投资收益率(K);
④ 投资A股票的必要投资收益率;
(2) 利用股票估价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。
评价组合管理的业绩需考虑的主要因素为()。
A.组合收益的高低
B.组合承担的风险
C.组合的规模
D.组合管理者的收入
在资本资产定价模型中,如果β>1,说明()。
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
投资者为了降低投资风险并实现收益最大化的目标需进行()。
A.分期投资
B.组合投资
C.分步投资
D.投资管理
在资本资产定价模型中,如果β>1,说明()。
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
马科维茨指出,在同一期望收益前提下,最为有效的投资组合是()。
A.高收益
B.低收益
C.高风险
D.低风险