假设证券市场有很多股票。股票A与股票B特性如下：假设投资者可以以无风险收益率，rf借款。则

假设证券市场有很多股票。股票A与股票B特性如下：

假设证券市场有很多股票。股票A与股票B特性如下：假设投资者可以以无风险收益率，rf借款。则假设证券假设投资者可以以无风险收益率，rf借款。则rf的值为多少？(提示：设想建立股票A与股票B的无风险资产组合。

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更多“假设证券市场有很多股票。股票A与股票B特性如下：假设投资者…”相关的问题

第1题

已知甲股票的风险收益率为20%，市场组合的风险收益率为16%，甲股票的必要收益率为25%，假

设资本资产定价模型成立，乙股票的届系数为0.8，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为40%，由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4。

要求：

(1)计算甲股票的β系数、无风险收益率；

(2)计算股票价格指数平均收益率；

(3)计算资产组合的β系数和预期收益率；

(4)计算资产组合收益率与市场组合收益率的协方差(保留三位小数)；

(5)确定证券市场线的斜率和截距。

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第2题

股票提供的期望收益率为18％，标准差为22％。黄金提供的期望收益率为l0％，标准差为30％。 a．根据黄

金在平均收益率和波动性上的明显劣势。有人会愿意持有它吗？如果有，图形表示这样做的理由。

b．由上面的数据。再假设黄金与股票的相关系数为1，回答a。画图表示为什么有人会或不会在他的资产组合中持有黄金。这一系列有关期望收益率、标准差、相关性的假设代表了证券市场的均衡吗？

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第3题

下表给出了一证券分析家预测的两个特定市场收益情况下的两只股票的收益。 a．两只股票的β值

下表给出了一证券分析家预测的两个特定市场收益情况下的两只股票的收益。

a．两只股票的β值是多少？ b．如果市场收益为5％与25％的可能性相同。两只股票的期望收益率是多少？ c．如果国库券利率6％，市场收益为5％与25％的可能性相同，画出这个经济体系的证券市场线。 d．在证券市场线图上画出这两只股票，各自的阿尔法值是多少？ e．激进型企业的管理层在具有与保守型企业股票相同的风险特性的项目中使用的临界利率是多少？

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第4题

假设甲公司股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为6元，到期时间是9

个月。9个月后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合9个月后的价值与购进该看涨期权相等。要求： (1)确定可能的到期日股票价格； (2)根据执行价格计算确定到期日期权价值； (3)计算套期保值比率； (4)计算购进股票的数量和借款数额； (5)根据上述计算结果计算期权价值； (6)根据风险中性原理计算期权的现值(假设股票不派发红利)。

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第5题

债券与股票的比较，正确的是（）。

A.股票风险较大，债券风险相对较小

B.债券是一种有期投资，股票是一种无期投资

C.债券通常有规定的利率，股票的股息红利不固定

D.发行债券的经济主体很多，但能发行股票的经济主体只有股份有限公司

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第6题

假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字（请将结果填写在表格中

假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字(请将结果填写在表格中，并列出计算过程)。

证券名称