题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2%,贷款违约损失率(LGD)为50%,当期银行对该
类型企业的信贷余额为100亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币,则银行当期对该类企业贷款的预期损失为()人民币。
A.0.1亿元
B.1亿元
C.0.5亿元
D.0.2亿元
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A.0.1亿元
B.1亿元
C.0.5亿元
D.0.2亿元
试分析两公司各自的筹资优势及互换策略。
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么该信用组合一年内预期信用损失为()元。
A.880000
B.923000
C.742000
D.672000
A.偿债能力和偿债意愿,违约风险
B.盈利能力和偿债能力,违约风险
C.收入水平和资产质量,流动风险
D.偿债能力和偿债意愿,流动风险
A.以摊余成本计量的金融资产
B.以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产
C.合同资产
D.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
A.消费贷
B.诚信贷
C.企业贷
D.信易贷
在下列哪种情况下,中国人民银行可以对商业银行实施接管?()
A.严重违法经营
B.重大违约行为
C.可能发生信用危机
D.擅自开办新业务
A.尽快落实市场退出机制的相关法律法规
B.积极培育与国际接轨的大型信用评级公司
C.抓紧建立消费者信用评级服务企业
D.加快建立企业信用调查评级公司