题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

考虑一个单因素套利定价理论。股票A和股票B的预期收益分别是12%和16%。无风险收益率是5%。股票B的β是1.1。如果

排除进行套利的机会，那么股票A的β是______。

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第1题

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔

值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%。如果不存在套利机会，因素2的风险溢价为()。

A．2%

B．3%

C．4%

D．7.75%

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第2题

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16．4%，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔

值为0．8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为()。

A.2%

B.3%

C.4%

D.7．75%

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第3题

在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。

A.资产资本定价模型

B.套利定价理论

C.多因素模型

D.特征线形模型

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第4题

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16． 4%，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔值为0．8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为()。

A.2%

B.3%

C.4%

D.7．75%

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第5题

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为()。

A.2%

B.3%

C.4%

D.7.75%

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第6题

以下对利率平价说缺陷的说法错误的是（)。A．没有考虑套利活动中的交易成本B．现实生活中国际资本流

以下对利率平价说缺陷的说法错误的是()。

A．没有考虑套利活动中的交易成本

B．现实生活中国际资本流动会受到外汇管制、外汇政策等因素的制约

C．该学说要求两国的价格体系相当接近，这在现实社会中较难实现

D．该学说不是一个独立的汇率决定理论，只是说明了汇率和利率的关系

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第7题

根据套利定价理论APT，下列说法中错误的是( )。

A.因素敏感性系数较高的证券总是被高估的

B.因素敏感性系数较低的证券总是被高估的

C.套利机会会因为大量套利行为的发生而消失

D.只有非理性的投资者才会参与套利活动

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第8题

假定在第2题中的看涨期权现在实际的出售价格是6.20美元。为了获得套利利润，你会如何组合期权和每股股票？填写

表21-1，说明在这个策略中的现金流动和支出。为什么这形成了一个套利机会？

表　21-1

1年内的现金流

最初的现金流

S=30美元

S=70美元

期权市场

股票市场

借贷

总的现金流

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第9题

考虑两个因素的多因素APT模型。因素1和因素2的风险溢价分别为5%和3%，无风险利率为10%。股票A的期望

收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为()。

A．1.33

B．1.5

C．1.67

D．2

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第10题

关于股票价值与价格的叙述正确的是（）。 A．股票的账面价值又称面值，即在股票票面上标明

关于股票价值与价格的叙述正确的是（）。

A．股票的账面价值又称面值，即在股票票面上标明的金额

B．股票价格又称股票行市，是指股票在证券市场上买卖的价格，从理论上说，股票价格应由其价值决定

C．股票及其他有价证券的理论价格是根据现值理论而来的

D．股票的市场价格一般是指股票在一级市场上交易的价格，股票的市场价格由股票的价值决定，但同时受许多其他因素的影响

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第11题

最早运用无套利定价技术的是（)。A．资本资产定价理论B．套利定价理论C．布莱克一斯科尔斯期权定价

最早运用无套利定价技术的是()。

A．资本资产定价理论

B．套利定价理论

C．布莱克一斯科尔斯期权定价理论

D．MM定理

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