题目内容
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[主观题]
假定有一个资产组合由等额投入的股票X、股票Y、无风险证券和市场组合四部分构成，X的β系数为0.8，Y的
β系数为1.6，那么，该资产组合的β系数为()。
A．0.60
B．1.20
C．0.85
D．3.40
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更多“假定有一个资产组合由等额投入的股票X、股票Y、无风险证券和市…”相关的问题
要求：
（1）计算两种股票的期望收益率。
（2）计算两种股票各自的标准差。
（3）计算两种股票之间的相关系数。
（4）计算两种股票的投资组合收益率
（5）计算两种股票的投资组合标准差。
要求：
(1)计算投资A、B、c三种股票投资组合的风险收益率；
(2)按照资本资产定价模型分别计算投资A股票、B股票、c股票的必要收益率；
(3)计算投资组合的必要收益率；
(4)分别计算A股票、B股票、c股票的内在价值；
(5)判断该公司应否投资A、B、c三种股票；
(6)如果选择投资A股票，估计1年后其市价可以涨到11元/股，计算若持有1年后将其出售，A股票的持有期收益率；
(7)如果选择投资c股票，投资当日的开盘价为4.2元/股，收盘价为4.6元/股，请计算c股票的本期收益率。
要求计算下列指标：
(1)资产组合中股票A和股票B的投资比重；
(2)资产组合的预期收益率。
要求：
(1)计算甲股票的β系数、无风险收益率；
(2)计算股票价格指数平均收益率；
(3)计算资产组合的β系数和预期收益率；
(4)计算资产组合收益率与市场组合收益率的协方差(保留三位小数)；
(5)确定证券市场线的斜率和截距。
假定有如下的Sub过程： Sub S(x As Single，y As Single) t=x x=t/y y=t Mod y End Sub在窗体上画一个命令按钮，然后编写如下事件过程： Private Sub Command1_Click() Dim a As Single Dim b As Single a=5 b=4 S a，b Print a，b End Sub程序运行后，单击命令按钮，输出结果为______ 。
A．5 4
B．1 1
C．1.25 4
D．1.25 1
要求：
（1）计算投资甲、乙、丙三种股票构成的投资组合的风险收益率；
（2）计算投资甲、乙、丙三种股票构成的投资组合的必要收益率；
（3）分别计算甲股票、乙股票、丙股票的必要收益率；
（4）分别计算甲股票、乙股票、丙股票的内在价值；
（5）若按照目前市价投资于甲股票，估计1年后其市价可以涨到5.4元/股，若持有1年后将其出售，计算甲股票的持有期收益率；
（6）若按照目前市价投资于丙股票，并长期持有。计算其预期收益率。
要求：
(1)根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大大小；
(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率；
(3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率；
(4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率；
(5)比较甲、乙两种资产组合的β系数，并据以评价它们的投资风险大小。
要求：
根据资本资产定价模型确定：(1)投资组合的β系数；(2)投资组合的报酬率。
