题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
两种资产收益的概率分布状况如下： 资产X 资产Y 概率 收益率 概率
两种资产收益的概率分布状况如下：
资产X | 资产Y | ||
概率 | 收益率 | 概率 | 收益率 |
0.3 | -5% | 0.2 | -7% |
0.4 | 3% | 0.6 | 0% |
0.3 | 15% | 0.2 | 8% |
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两种资产收益的概率分布状况如下：
资产X | 资产Y | ||
概率 | 收益率 | 概率 | 收益率 |
0.3 | -5% | 0.2 | -7% |
0.4 | 3% | 0.6 | 0% |
0.3 | 15% | 0.2 | 8% |
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要求：
（1）计算两种股票的期望收益率。
（2）计算两种股票各自的标准差。
（3）计算两种股票之间的相关系数。
（4）计算两种股票的投资组合收益率
（5）计算两种股票的投资组合标准差。
根据以下材料，回答下列题目：
一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。
1.jpg)
基金的收益率之间的相关系数为0.10。
两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为()。
A．股票基金17.39%；债券基金82.61%
B．股票基金35.45%；债券基金64.55%
C．股票基金45.16%；债券基金54.84%
D．股票基金82.61%；债券基金17.39%
假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。
A．大于零
B．等于零
C．等于两种证券标准差的和
D．等于1
一般讲，金融型资产的属性具有如下相互联系互相制约的关系()。
A．流动性强的收益较差
B．流动性强的收益较好
C．收益大的风险较小
D．流动性弱的风险较小
一位养老基金经理正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：股票基金s的期望收益率是20%，标准差是30%；债券基金Ⅳ的期望收益率是12%，标准差是15%；基金回报率之间的相关系数为0．10。正确的是（）。
A.股票基金收益率与债券基金收益率的协方差是45%
B.用股票基金和债券基金进行组合，能得到的最低标准差是13%
C.用股票基金和债券基金进行组合得到最低标准差时，组合的期望收益率是13.39%
D.若投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14%，则其能选择的最佳投资组合的标准差是13.04%
A．100
B．200
C．300
D．400
某公司2007年度简化的资产负债表如下：
资产负债表
××公司
2007年12月31日
单位：万元 资产 负债及所有者权益 货币资金 50 应付账款 100 应收账款 长期负债 存货 实收资本 100 固定资产 留存收益 100 资产合计 负债及所有者权益合计
其他有关财务指标如下：
（1）长期负债与所有者权益之比：0.5
（2）营业毛利率：10%
（3）存货周转率（存货按年末数计算）：9次
（4）平均收现期（应收账款按年末数计算，一年按360天计算）：18天
（5）总资产周转率（总资产按年末数计算）：2.5次
要求：利用上述资料，填充该公司资产负债表的空白部分，并列示所填数据的计算过程。
要求：
（1）计算公司的销售净利润率、资产周转率、权益乘数指标；
（2）利用杜邦分析体系计算净资产收益率；
（3）计算财务杠杆系数
（4）计算每股净资产,并假设2007年销售净利润率、资产周转率、资产负债率和每股净资产均比2006年增长10%，用因素分析法确定每股收益的变化。（中间过程保留小数点后3位,最终结果保留小数点后2位）
某公司2006年年末的有关信息如下：
（1）公司银行借款利率8%；
（2）公司债券面值为10元，票面利率为10%，期限为10年，分期付息，债券的发行价为8元，发行费率为2%；
（3）公司普通股面值为1元，当前每股市价为5元，本年派发现金股利每股0.3元，预计每股收益增长率维持6%，并保持20%的股利支付率（每股股利/每股收益）；
（4）公司所得税率为30%；
（5）公司普通股的β值为1.1；
（6）当前国债的收益率为5%，市场上普通股平均收益率为12%。
要求：
（1）计算银行借款的税后资金成本。
（2）计算债券的税后成本。
（3）分别使用股利估价模型和资本资产定价模型估计股票资金成本。
根据前表参照证券市场线作出的资产组合R的图形，R位于()。
