题目内容
（请给出正确答案）
A、B两只股票，其预期收益率的概率分布为：
| 市场情况 | 概率 | A收益率(%) | B收益率(%) |
| 好 | 0.2 | 20 | 30 |
| 一般 | 0.5 | 10 | 15 |
| 差 | 0.3 | 5 | -5 |
要求：
(1)计算两只股票的预期收益率、标准差和标准离差率。
(2)若A、B两只股票的投资价值比重为6:4。两只股票间相关系数为0.5，计算两只股票组合的收益率以及组合标准差。
(3)若公司对每只股票要求的收益率都在9%以上，并要求所有股票的标准离差率不超过0.7，那么应选择哪只股票？
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已知A、B两只股票的部分年度资料如下表所示：
| 年度 | A股票收益率(%) | B股票收益率(%) |
| 1 | 26 | 13 |
| 2 | 11 | 21 |
| 3 | 15 | 27 |
| 4 | 27 | 41 |
| 5 | 21 | 22 |
| 6 | 32 | 32 |
要求：
(1)分别计算投资于股票A和股票B的预期收益率和标准差。
(2)若股票A和股票B收益率的相关系数为0.3518，如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的组合收益率和标准差是多少？
要求：
（1）计算该企业原股票的必要投资报酬率；
（2）计算A项目、B项目的内部收益率。并对A、B方案作出评价。
一位养老基金经理正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：股票基金s的期望收益率是20%，标准差是30%；债券基金Ⅳ的期望收益率是12%，标准差是15%；基金回报率之间的相关系数为0．10。正确的是（）。
A.股票基金收益率与债券基金收益率的协方差是45%
B.用股票基金和债券基金进行组合，能得到的最低标准差是13%
C.用股票基金和债券基金进行组合得到最低标准差时，组合的期望收益率是13.39%
D.若投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14%，则其能选择的最佳投资组合的标准差是13.04%
A．客户保本的概率大概为95.00%
B．客户保本的概率大慨为97.50%
C．客户亏损超过5.5%的概率是2.50%
D．客户盈利超过22%的概率是1.25%
低，预期收益率的变化越大，投资风险就越高。
一家投资咨询公司为更好地为股民提供咨询信息，在上市公司中分别选择了200种商业类股票和200种高科技类股票，下面的两个直方图，商业类股票和高科技类股票的收益率分布。
在股票市场上，高收益率往往伴随着高风险。但投资于哪类股票，往往与投资者的类型有一定关系。
两种证券的收益率概率分布状况如下表所示：
证劵X | 证劵Y | ||
概率 | 收益率 | 概率 | 收益率 |
0.3 | -5% | 0.2 | -7% |
0.4 | 3% | 0.6 | 0% |
0.3 | 15% | 0.2 | 8% |
(1)计算证券x和Y的预期收益率和方差。
(2)让你在x和Y之间选择，你选择哪种证券？
根据以下材料，回答下列题目：
一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。
1.jpg)
基金的收益率之间的相关系数为0.10。
两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为()。
A．股票基金17.39%；债券基金82.61%
B．股票基金35.45%；债券基金64.55%
C．股票基金45.16%；债券基金54.84%
D．股票基金82.61%；债券基金17.39%
根据以下的信息回答题。
股票K和L的概率分布如表7-1所示。
情况 | 概率 | 股票K的收益(%) | 股票L的收益(%) |
1 2 3 4 5 | 0.10 0.20 0.40 0.20 0.10 | 10 11 12 13 14 | 9 8 7 6 9 |
1.股票K和股票L的期望收益率分别是多少？
2.股票K和股票L的标准差分别是多少？
3.股票K与股票L的协方差是多少？
4.股票K与股票L的相关系数是多少？
5.如果你将你所拥有资金的35%投资于股票K，65%投资于股票L，你所构建投资组合的期望收益率是多少？
6.如果你将你所拥有资金的35%投资于股票K，65%投资于股票L，你所构建投资组合的标准差是多少？
7.假设G是最小方差组合，那么股票K和股票L在C中的权重分别是多少？
8.最小方差组合G的期望收益率是多少？
9.最小方差组合G的标准差是多少？
稳定增长公司(CGC)的每股盈利预计是每年5美元(E1)。从历史数据看，它支付的现金股利占其盈利的20%。CGC股票的市场资本报酬率为每年15%，预期未来投资的收益率为每年17%，用稳定增长股利贴现模型计算：
要求计算下列指标：
(1)资产组合中股票A和股票B的投资比重；
(2)资产组合的预期收益率。
