对于由两只股票构成的资产组合,从分散风险角度而言,投资者最希望它们之间的相关系数()。
A.等于0
B.等于-1
C.等于+1
D.无所谓
A.等于0
B.等于-1
C.等于+1
D.无所谓
对于由两只股票构成的资产组合,从分散风险角度而言,投资者最希望它们之间的相关系数等于()。
A.0
B.-1
C.+1
D.无所谓
对于由两只股票构成的投资组合,投资者最希望它们之间的相关系数等于()。
A.0
B.-1
C.+1
D.无所谓
要求:
(1)计算甲股票的β系数、无风险收益率;
(2)计算股票价格指数平均收益率;
(3)计算资产组合的β系数和预期收益率;
(4)计算资产组合收益率与市场组合收益率的协方差(保留三位小数);
(5)确定证券市场线的斜率和截距。
A.0.60
B.1.20
C.0.85
D.3.40
要求计算下列指标:
(1)资产组合中股票A和股票B的投资比重;
(2)资产组合的预期收益率。
证券投资基金通过多样化的资产组合,可以分散的风险是()。
A.系统性风险
B.市场风险
C.非系统性风险
D.政策风险
要求:
(1)计算投资A、B、c三种股票投资组合的风险收益率;
(2)按照资本资产定价模型分别计算投资A股票、B股票、c股票的必要收益率;
(3)计算投资组合的必要收益率;
(4)分别计算A股票、B股票、c股票的内在价值;
(5)判断该公司应否投资A、B、c三种股票;
(6)如果选择投资A股票,估计1年后其市价可以涨到11元/股,计算若持有1年后将其出售,A股票的持有期收益率;
(7)如果选择投资c股票,投资当日的开盘价为4.2元/股,收盘价为4.6元/股,请计算c股票的本期收益率。
下列有关证券投资风险的表述中,正确的有()。
A.证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种
B.公司特别风险是不可分散风险
C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
D.当投资组合中股票的种类特别多时,非系统性风险几乎可全部分散掉
要求:
(1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大大小;
(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率;
(3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率;
(4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率;
(5)比较甲、乙两种资产组合的β系数,并据以评价它们的投资风险大小。
A.股票基金是指以上市股票为唯一投资对象的证券投资基金
B.股票基金的投资目标侧重于追求资本利得和短期资本增值
C.按基金投资的标的划分,可将股票基金划分为一般股票基金和专门化股票基金
D.基金管理人拟定投资组合,将资金投放到一个或几个国家甚至全球的股票市场,以达到分散投资、降低风险的目的