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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

利用标的资产空头与看跌期权空头的组合，可以得到与（)相同的盈亏。A．看涨期权多头B．看涨期权空头

利用标的资产空头与看跌期权空头的组合，可以得到与()相同的盈亏。

A．看涨期权多头

B．看涨期权空头

C．看跌期权多头

D．看跌期权空头

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第1题

假设甲公司股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为6元，到期时间是9

个月。9个月后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合9个月后的价值与购进该看涨期权相等。要求： (1)确定可能的到期日股票价格； (2)根据执行价格计算确定到期日期权价值； (3)计算套期保值比率； (4)计算购进股票的数量和借款数额； (5)根据上述计算结果计算期权价值； (6)根据风险中性原理计算期权的现值(假设股票不派发红利)。

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第2题

下列表明企业保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的情况有（）。

A.企业采用不附追索权的方式出售金融资产

B.企业将金融资产出售，同时与买入方签订协议，在约定期限结束时按固定价格将该金融资产回购

C.企业将金融资产出售，同时与买入方签订看跌期权合约

D.企业将信贷资产整体转移，同时保证对金融资产买方可能发生的信用损失进行全额补偿

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第3题

可转换证券实际上是一种普通股票的（)。A．长期看涨期权B．短期看涨期权C．长期看跌期权D．短期看跌

可转换证券实际上是一种普通股票的()。

A．长期看涨期权

B．短期看涨期权

C．长期看跌期权

D．短期看跌期权

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第4题

外汇期货的投机交易，主要是通过（）等方式进行的。

A.空头交易

B.多头交易

C.买空卖空交易

D.套利交易

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第5题

短期线在中期线的上方、中期线在长期线的上方称为空头排列。

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第6题

以下情形能够表明企业几乎保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的是()。

A.不附追索权的金融资产出售

B.企业将金融资产出售，同时与买入方签订协议，在约定期限结束时按当日该金融资产的公允价值回购

C.附重大价内看跌期权的金融资产出售，持有该看跌期权的金融资产买方很可能在期权到期时或到期前行权

D.企业将金融资产出售的，同时与买人方签订看跌期权合约，但从合约条款判断，该看跌期权是一项重大价外期权

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第7题

短期线在中期线的下方、中期线在长期线的下方称为空头排列。（)A．正确B．错误

短期线在中期线的下方、中期线在长期线的下方称为空头排列。()

A．正确

B．错误

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第8题

对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。

A.止损限额

B.特殊限额

C.风险限额

D.交易限额

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第9题

关于期权价格的叙述正确的是()。

A.期权有效期限越长，期权价值越大

B.标的资产价格波动率越大，期权价值越大

C.无风险利率越小，期权价值越大

D.标的资产收益越大，期权价值越大

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第10题

关于金融期权与金融期货，下列论述错误的是（）。

A.金融期权与金融期货都是常用的套期保值工具，它们的作用与效果是相同的

B.利用金融期货进行套期保值，在避免价格不利变动造成的损失的同时，也必须放弃若价格有利变动可能获得的利益

C.通过金融期权交易，既可避免价格不利变动造成的损失，又可在相当程度上保住价格有利变动而带来的利益

D.在现实的交易活动中，人们往往将金融期权与金融期货结合起来，通过一定的组合或搭配来实现某一特定目标

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第11题

某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份（）。

A.实值期权

B.虚值期权

C.平值期权

D.零值期权

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