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[多选题]

商业银行确定其流动性风险偏好应考虑的因素包括:

A.经营战略

B.业务特点

C.财务实力

D.市场影响力

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第1题
商业银行在制定风险偏好的过程中,应考虑的因素包括()。

A.监管要求

B.风险偏好与利益相关人的期望

C.同业的风险偏好水平

D.愿意承担的风险,以及承担风险的能力

E.压力测试结果

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第2题
下列关于流动性风险管理的说法中,正确的有()。

A.银行应加强融资渠道管理,积极维护与主要融资交易对手的关系,保持在市场上的适当活跃程度

B.银行应通过流动性风险压力测试分析其承受短期和中长期压力情景的能力,以提高在流动性压力情况下履行支付义务的能力

C.商业银行应当根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况,设定流动性风险限额

D.银行应以其融资能力和风险承受能力为基础设定现金流期限错配限额

E.商业银行要制订有效的流动性风险应急计划,确保其可以应对紧急情况下的流动性需求

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第3题
根据《商业银行流动性风险管理办法(试行)》,本机构发生挤兑事件的,商业银行()。

A.应当对流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序进行重大调整,并应当在3个月内向银监会书面报告调整情况

B.应当在向银监会报送的与流动性风险有关的财务会计、统计报表和其他报告中详细披露

C.对该事件可能对其流动性风险水平或管理状况产生不利影响的重大事项和拟采取的应对措施应当及时向银监会报告

D.及时对本机构信用评级大幅下调

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第4题
压力测试是一种风险管理技术,其功能主要有()。

A.评估商业银行在营利性和资本充足性两方面承受压力的能力

B.提供商业银行对自身风险特征的理解

C.为商业银行提供更好的信用风险管理模型

D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法

E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致

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第5题
商业银行流动性风险产生的原因多种多样,很多内外部因素都能够影响商业银行的流动性,而且各种因素之间可能相互作用。下列可能在短期内给商业银行造成流动性风险的情形有()。

A.GDP增速明显下降

B.中央银行大幅提高存款准备金率

C.个人支出越来越多的集中于教育、医疗和住房领域

D.大量活期存款被用于3~5年的企业贷款和项目贷款

E.大量房地产企业的贷款不能按时回收

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第6题
在决定是否对股东派发股利以及确定股利支付率时,需要考虑的因素包括( )。

A.企业所处的成长周期

B.企业的筹资能力及筹资成本

C.股东偏好

D.企业的资本结构

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第7题
在确定空间上的相关市场时,需要考虑的因素主要有【 】

A.不同季节人们的需求变化

B.跨区域交易的运输成本问题

C.当地贸易障碍的存在

D.不同地区问消费者需求和偏好的差异

E.可供给的替代产品和服务的交叉弹性

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第8题
按照随机模型,确定现金存量的下限时,应考虑的因素是()。A.企业现金最高余额B.有价证券的日利息

按照随机模型,确定现金存量的下限时,应考虑的因素是()。

A.企业现金最高余额

B.有价证券的日利息率

C.有价证券的每次转换成本

D.短缺现金的风险程度

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第9题
在实质性程序中,注册会计师在确定可接受的误受风险水平时应考虑的因素包括()。

A.注册会计师愿意接受的审计风险水平

B.评估的重大错报风险水平

C.针对同一审计目标(财务报表认定)的分析程序的检查风险

D.可接受的误拒风险水平

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第10题
考虑一资产组合,其期望收益率为12%。标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。要使投资者与国库券相
比更偏好风险资产组合。则最大的风险厌恶程度为多少?

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第11题
当我们定义效用为U=E(r)-0.005Aσ2,考虑一资产组合,其预期收益率为12%,标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。要使投资者与国库券相比更偏好风险资产组合,则最大的风险厌恶水平为()。

A.2.09

B.2.59

C.3.09

D.3.59

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