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[主观题]

如果投资组合包括全部股票，则投资者（）。

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第1题

某投资者拥有的投资组合中投资A股票40%，投资B股票10%，投资C股票20%，投资D股票30%。A、B、C、D四支股

票的收益率分别为l0%、12%、3%、-7%，则该投资组合的预期收益率为()。

A．0.045

B．0.072

C．0.037

D．0.081

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第2题

当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的

投资组合风险为零。 ()

A．正确

B．错误

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第3题

已知：现行国库券的利率为5％，证券市场组合平均收益率为15％，市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为

0.91、1.17、1.8和0.52；B、C、D股票的必要收益率分别为16.7％、23％和10.2％。

要求：

（1）采用资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。

（2）计算B股票价值，为拟投资该股票的投资者做出是否投资的决策，并说明理由。假定B股票当前每股市价为15元，最近一期发放的每股股利为2.2元，预计年股利增长率为4％。

（3）计算A、B、C投资组合的β系数和必要收益率。假定投资者购买A、B、C三种股票的比例为1：3：6.

（4）已知按3：5：2的比例购买A、B、D三种股票，所形成的A、B、D投资组合的β系数为0.96，该组合的必要收益率为14.6％；如果不考虑风险大小，请在A、B、C和A、B、D两种投资组合中做出投资决策，并说明理由。

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第4题

已知：现行国库券的利率为5%，证券市场组合平均收益率为15%，市场上A、B、C、D四种股票的β系

数分别为0.91、1．17、1.8和0.52；B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。要求：

(1)采用资本资产定价模型计算A股票的必要收益率；

(2)计算8股票价值，为拟投资该股票的投资者做出是否投资的决策，并说明理由。假定B股票当前每股市价为15元，最近一期发放的每股股利为2.2元，预计年股利增长率为4%；

(3)计算ABC投资组合的β系数和必要收益率。假定投资者购买A、B、C三种股票的比例为1：3：6：

(4)已知按3：5：2的比例购买A、B、D三种股票，所形成的ABD投资组合的β系数为0.96，该组合的必要收益率为14.6%；如果不考虑风险大小，请在ABC和ABD两种投资组合中做出投资决策，并说明理由。

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第5题

当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。（）此题为判断题(对，错)。

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第6题

对于由两只股票构成的投资组合，投资者最希望它们之间的相关系数等于（）。A．0B．-1C．+1D．无所谓

对于由两只股票构成的投资组合，投资者最希望它们之间的相关系数等于（）。

A．0

B．-1

C．+1

D．无所谓

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第7题

一位养老基金经理正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：股票基金s的期望收益率是20%，标准差是30%；债券基金Ⅳ的期望收益率是12%，标准差是15%；基金回报率之间的相关系数为0．10。正确的是（）。

A.股票基金收益率与债券基金收益率的协方差是45%

B.用股票基金和债券基金进行组合，能得到的最低标准差是13%

C.用股票基金和债券基金进行组合得到最低标准差时，组合的期望收益率是13.39%

D.若投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14%，则其能选择的最佳投资组合的标准差是13.04%

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第8题

已知A股票的预期报酬率为20%，标准差为40%；B股票的预期报酬率为12%，标准差为13.3%，投资

者将25%的资金投资于A股票，75%的资金投资于B股票。

要求：

（1）计算投资组合的预期报酬率；

（2）若它们的相关系数分别等于1、—1、0和—0.4分别计算投资组合的标准差；

（3）对计算结果进行简要说明。