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[主观题]
对于计量经济学模型Yi=β0+β1Xi+μi,其OLS估计参数β1的特性在下列情况下会受到什么影响:
对于计量经济学模型Yi=β0+β1Xi+μi,其OLS估计参数β1的特性在下列情况下会受到什么影响:
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对于计量经济学模型Yi=β0+β1Xi+μi,其OLS估计参数β1的特性在下列情况下会受到什么影响:
一元线性回归模型,Yi=β0+β1Xi+μi(i=1,…,n)中,总体方差未知,检验H0:β1=0时,所用的检验统计量服从()。
假使在回归模型Yi=β0+β1Xi+μi中,用不为零的常数δ去乘每一个X值,这会不会改变Y的拟合值及残差?如果对每个X都加大一个非零常数δ,又会怎样?
没有截距项的一元回归模型
Yi=β1Xi+μi
称之为过原点回归(regression through the origin)。试证明:
考虑下列两个模型:
(a)Yi=α0+α1X1i+α2X2i+μi
(b)Yi-X1i=β0+β1X1i+β2X2i+vi
下列为一完备的联立方程计量经济学模型:
Mt=α0+α1Yt+α2Pt+u1t
Yt=β0+β1Mt+u2t
其中,M为货币供给量,Y为国内生产总值,P为价格总指数。
对一元线性回归模型Yi=β0+β1Xi-μi,试证明普通最小二乘估计量在所有线性无偏估计量中具有最小方差。
一元线性回归模型,Yi=β0+β1X1+μi(i=1,…,n)中,总体方差未知,检验H0:β1=0时,所用的检验统计量服从()。
A.F(1,n-2)
B.t(n-1)
C.F(1,n-1)
D.t(n)
考虑下列三个试验步骤:
(1)对Yi=β0+β1X1i+β2X2i+ui进行回归:
(2)对X1i=α0+α1X2i+vi进行回归,计算残差;
(3)对进行回归。
试证明,并直观地解释该结果。
观察下列方程并判断其变量是否呈线性?系数是否呈线性?或都是?或都不是?