题目内容
（请给出正确答案）
a．计算资产组合x与标准普尔500指数的特雷纳比率和夏普比率。简述根据这两个指标，资产组合x是超过、等于还是低于风险调整基础上的标准普尔500指数。 b．根据a中计算所得的相对于标准普尔500指数的资产组合x的业绩，简要说明使用特雷纳比率所得结果与夏普比率所得结果不符的原因。
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考虑对股票A与B的两个(超额收益)指数模型回归结果。在这段时间内无风险利率为6％，市场平均收益率为14％。对项目的超额收益以指数回归模型来测度。
a．计算每只股票的下列指数： i．阿尔法 ii．信息比率 iii．夏普测度 iv．特雷纳测度 b．在下列情况下哪只股票是最佳选择？ i．这是投资者惟一持有的风险资产。 ii．这只股票将与投资者的其他债券资产组合。是目前市场指数基金的一个独立组成部分。 iii．这是投资者目前正在分析以便构建一积极管理型股票资产组合的众多股票中的一种。
可以直接判断组合风险调整收益是否战胜市场基准的指标是()。
A．信息比率
B．M2测度
C．夏普指数
D．特雷诺指数
可以直接判断组合风险调整收益是否战胜市场基准的指标是()。
A．信息比率
B．M2测度
C．夏普指数
D．特雷诺指数
A.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值
B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础
C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标
D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
E.以上都不对
下表给出了一证券分析家预测的两个特定市场收益情况下的两只股票的收益。
a．两只股票的β值是多少？ b．如果市场收益为5％与25％的可能性相同。两只股票的期望收益率是多少？ c．如果国库券利率6％，市场收益为5％与25％的可能性相同，画出这个经济体系的证券市场线。 d．在证券市场线图上画出这两只股票，各自的阿尔法值是多少？ e．激进型企业的管理层在具有与保守型企业股票相同的风险特性的项目中使用的临界利率是多少？
A.个人完全由社会所决定，对社会不具有能动作用
B.个人应在社会发展中认识自我，调整和充实自我
C.社会是个人生存和发展的基础，个人是构成社会的前提
D.在个人发展中培养强烈的社会责任意识，履行社会义务
