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[主观题]
设随机过程ξ（t)=acos（ωct＋θ)，式中a和ωc为常数，θ是在（0，2π)上均匀分布的随机变量，
设随机过程ξ(t)=acos(ωct+θ)，式中a和ωc为常数，θ是在(0，2π)上均匀分布的随机变量，
(1)求
的数学期望，自相关函数与功率谱密度
（2）讨论
是否具有各态历经性
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设随机过程ξ(t)=acos(ωct+θ)，式中a和ωc为常数，θ是在(0，2π)上均匀分布的随机变量，
(1)求的数学期望，自相关函数与功率谱密度
（2）讨论是否具有各态历经性
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更多“设随机过程ξ（t)=acos（ωct＋θ)，式中a和ωc为常…”相关的问题
设一个随机过程ζ(t)可表示成ζ(t)=2cos(2πt+θ)，式中θ是一个离散随机变量，且P(θ=0)=1/2、P(θ=π/2)=1/2，试求Eζ(1)及Rζ(0，1)。
设随机过程Z(t)=X1cosω0t-X2sinω0t，若X1和X2是彼此独立且均值为0、方差为δ2的高斯随机变量，试求：
设X(t)是平稳随机过程，其的相关函数在区间(-1，1)上，为Rx(τ)=1-｜τ｜，周期为2的周期函数。试求X(t)的功率谱密度Px(ω)，并用图形表示。
设随机过程Z(t)=X1cosω0t-X2sinω0t，若X1和X2是彼此独立且均值为0、方差为δ2的高斯随机变量，试求：
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(2)Z(t)的一维分布密度函数f(z);
(3)B(t1,t2)与R(t1,t2)。
设时间序列Xt是由随机过程Xt=Zt+εt生成的，其中εt为一均值为0，方差为
有如下AR(2)随机过程：
Xt=0.1Xt-1+0.06Xt-2+εt
该过程是否是平稳过程？
已知随机过程z(t)=m(t)cos(ω0t+θ)，其中m(t)是广义平稳随机过程。且其自相关函数为
随机变量0在(0，2π)上服从均匀分布，它与m(t)彼此统计独立。
一个均值为α，自相关函数为Rx(τ)的平稳随机过程X(τ)通过一个线性系统后的输出过程为
Y(t)=X(t)+X(t-T) (T为延迟时间)
